Research

Wachsende Komplexität, zunehmende Dynamik und -vor allem- die Nichtnormalität der Finanzmärkte kennzeichnen das Arbeitsumfeld des heutigen Finanz-Risikomanagers. Für ein erfolgreiches Risikomanagement ist -in erster Linie- eine den realen Marktgegebenheiten adäquate Messung der Risiken unerläßlich. Denn nur, wenn Risiken adäquat berechnet werden, kann man sie erkennen und entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Neueste Forschung sowie erweiterter technologischer Fortschritt ermöglichen erstmalig die explizite Berücksichtigung von –in Wissenschaft und Praxis mittlerweile unstrittigen– empirischen Fakten wie

      • Fat Tails
      • Schiefe
      • Clustering
      • Zeitvariable Abhängigkeiten

Nach langjähriger Forschungsarbeit konnte mit VaR4cast ein –auf aktuellstem Forschungsstand stehendes- Risikomanagement-Tool der neuesten Generation entwickelt werden, dass die herkömmlichen, gravierenden Schwächen in der Risikomodellierung ausschaltet.